Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Risk2.Xls

Эта таблица помогает строить графики, подобные тем, что показаны на Рисунке 7.12. Эта таблица занимается только расчетами стоимости данного портфеля, при различном времени до срока истечения и при различных ценах акции. Пример, приведенный в прилагаемом файле, абсолютно такой же, как и комбинация №4, показанная в Таблице 7.10 и воспроизведенная здесь.

Таблица похожа на RISK1.XLS тем, что стандартные данные, такие как: цена акции, разница в цене акции, цена исполнения, волатильность, колл и пут позиции, появляются точно в тех же ячейках. Как и в RISK1.XLS, исходные и результирующие значения появляются на Листе 1. Так же, как и в RISK1.XLS, каждый из Листов 3-15 используется для вычисления значений для каждой отличающейся цены акции. В этой таблице мы не будем заниматься расчетами дельты или выяснением каких-либо влияний дельты или гаммы. Мы также не заинтересованы в определении влияния волатильности на P&L портфеля. Соответственно, эта таблица намного легче, чем RISK1.XLS.

Альпари

Результаты появляются в Диапазоне Sheet 1!H75...L89 и представляют собой стоимости портфеля в разные четыре даты. Четыре разные даты определяются ячейками D4, Е4, F4 и G4 в исчислении дней. Пользователь может изменять значения этих ячеек для того, чтобы увидеть, как время влияет на стоимость портфеля. В прилагаемом примере все опционы истекают за 90 дней, а вводимыми значениями в данных ячейках являются 0, 30, 70 и 88 дней соответственно. С этими вводными значениями, результирующие значения, будут соответствовать оценкам портфеля с учетом последующих дней, оставшихся до истечения срока:
Первая колонка P&L соответствует: 90 — 0 = 90 дней до истечения
срока Вторая колонка P&L соответствует: 90 — 30 = 60 дней до
истечения срока Третья колонка P&L соответствует: 90 — 70 = 20
дней до истечения срока Четвертая колонка P&L соответствует: 90 — 88 = 2 дня до истечения срока

Математические выражения должны состоять из времени, оставшегося до истечения срока, которое выражено в годах, поэтому переменная time1 определена как доля года. Здесь переменная time1 является диапазоном переменных, а не переменной простого числа. Также заметьте, что переменная time1 имеет четыре разных вводных значения, повторяющихся три раза. Это и есть тот способ, который используется для упрощения вычислений на Листах 3-15.

Лист 3 — Лист 5 Описание математических процедур Как и в R1SK1.XLS, мы демонстрируем математические расчеты Листов 3-15, ссылаясь на типичный образец, а именно, Sheet 5.

Лист — Цена акции Ячейка Cell Sheet 5!В1 содержит формулу [ = smid — 4 * sdif\, и в данном примере эта ячейка имеет значение 84.

Детали опциона

Для упрощения в этой таблице детали опциона, такие как vol, exprice и т.д., не воспроизводятся заново. В последующих математических выражениях эти переменные используются, но соответствующие значения взяты из Sheet 1.

Файл занимается только расчетами P&L, поэтому все, что имеет значение — это только вычисление теоретической стоимости. Для вычисления теоретических стоимостей колл и пут опционов нужно рассчитать значения переменных nd1 и nd2, относящихся к OPT10NS.XLS и RISK2.XLS. В таблице эти переменные вычисляются с помощью более обширной формулы. Информация о трехмесячном опционе пут с ценой страйк $90 находится в 18 ряду по всей таблице, поэтому на Sheet 5 значение nd1 вычисляется в ячейках Cell Sheet 5!N18...Q18. Каждое из четырех значений соответствует каждому из четырех периодов, определяемых сроком истечения. Подобным же образом ячейки Cell Sheet 5!S18...V18 содержат значения nd2. Теоретические стоимости вычисляются из этих ячеек и появляются в ячейках Cell Sheet 5!I18..L18.

Теоретическая стоимость портфеля является просто суммой отдельных теоретических стоимостей, которые вычисляются и располагаются в ячейках Cell Sheet 5! I72 .. L72. Эти группы чисел представляют собой стоимость портфеля с ценой акции, установленной на $84. Окончательные итоговые значения затем копируются обратно в Sheet 1 и размещаются в ячейках Cell Sheet 1!I79 . .L79. Также существует несколько дополнительных уточнений относительно позиции акции (или других инструментов).

Вот таким образом происходит вычисление окончательных результатов. Процесс повторяется для каждой отдельной цены акции, что диктуется переменными smid и sdif. Табличные результирующие значения, которые соответствуют Рисунку 7.12, воспроизведены в Таблице A3.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание К началу