Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 4.4

Допустим, что нуль-купонная и форвардная ставки LIBOR принимают значения, приведенные в табл. 4.5. Рассмотрим соглашение о форвардной ставке, по которой между концом первого года и концом второго года на основную сумму, равную одному миллиону долларов, инвестор получит 6%, начисляемых ежегодно.

Альпари

В данном случае при непрерывном начислении форвардная ставка равна 5%, а при ежегодном – 5,127%. Из формулы (4.9) следует, что стоимость данного соглашения FRA равна

Сравнивая формулы (4.7) и (4.9), легко увидеть, что стоимость соглашения о форвардной ставке легко вычислить, выполнив следующие этапы.

1. Вычисляем выигрыш, предполагая, что форвардные ставки были реализованы, т.е. RM = RY-

2. Дисконтируем выигрыш по безрисковой ставке.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее