Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Портфели облигаций

Дюрацию портфеля облигаций D можно представить как среднее взвешенное значение всех дюраций отдельных облигаций, веса которых пропорциональны их ценам. В этой ситуации для оценки изменения стоимости портфеля В при небольшом изменении процентных ставок Δу также можно использовать формулы (4.15) и (4.17), где В – стоимость портфеля.

Альпари

Следует подчеркнуть, что применять понятие дюрации к портфелю облигации можно лишь в том случае, когда доходности всех облигаций, входящих в портфель, изменяются на одну и ту же величину. Если эти облигации имеют разные сроки погашения, такое предположение выполняется только тогда, когда существует параллельный сдвиг кривой доходности нулевого купона.

Таким образом, выражения (4.15) и (4.17) следует интерпретировать как оценки влияния, которое параллельный сдвиг нулевой кривой Δу оказывает на стоимость портфеля облигаций.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее