Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Упражнения

4.24. Предположим, что процентная ставка равна 5% годовых при полугодовом начислении. Чему равна эквивалентная ставка

1) при ежегодном начислении,
2) при ежемесячном начислении
3) при непрерывном начислении?

Альпари

4.25. Предположим, что 6-, 12-, 18- и 24-месячныс нуль-купонные ставки равны 4%, 4,5%, 4,75% и 5% годовых соответственно (начисления производятся раз в полгода).

1) Чему равны эти ставки при непрерывном начислении?

2) Чему равна форвардная ставка, установленная на шестимесячный период, начинающийся через 18 месяцев?

3) Чему равна стоимость соглашения FRA, в соответствии с которым его держатель должен выплачивать 6% (при полугодовом начислении) от основной суммы, равной одному миллиону долларов, в течение шестимесячного периода, начинающегося через 18 месяцев?

4.26. Чему равна двухлетняя номинальная доходность, если нулевые ставки принимают значения, указанные в задаче 4.25? Чему равна доходность двухлетней облигации, при которой купонная выплата равна ее номинальной доходности?

4.27. В таблице приведены цены следующих облигаций.

1) Вычислите нуль-купонные ставки для сроков погашения, равных 6, 12, 18 и 24 месяца.

2) Чему равны форвардные ставки на следующие периоды: от 6 до 12 месяцев, от 12 до 18 месяцев, от 18 до 24 месяцев?

3) Чему равна 6-, 12-, 18- и 24-месячная номинальная -доходность облигации, предусматривающей выплаты раз в полгода?

4) Определите цену и доходность двухлетней облигации с полугодовыми купонами на 7% годовых.

4.28. Портфель А состоит из однолетней облигации с нуль-купонным купоном и номинальной стоимостью 2 000 долл., а также десятилетней облигации с нулевым купоном и номинальной стоимостью 6000 долл. Портфель В состоит из 5,95-летней облигации с нулевым купоном и номинальной стоимостью 5 000 долл. Текущая доходность всех облигаций равна 10% годовых.

1) Покажите, что оба портфеля имеют одинаковую дюрацию.

2) Покажите, что процентные изменения стоимости обоих портфелей на 0,1% годовых приводят к такому же повышению их доходности.

3) Какие процентные изменения стоимости двух портфелей приведут к 5%-ному росту доходности?


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее