Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Что нового

Материал, изложенный в книге, обновлен и уточнен. Новое издание имеет следующие отличительные черты.

1. Полностью переработаны главы, посвященные кредитному риску и кредитным деривативам (главы 20 и 21). Теперь они содержат более современную информацию, адекватно отражающую современное состояние этого важного сегмента рынка; эта информация изложена в доступной для студентов форме.

2. Материал, содержавшийся в первых шести главах пятого издания, теперь представлен семью главами, посвященными форвардным и фьючерсным контрактам, а также свопам. Новый стиль изложения должен облегчить студентам освоение этих тем. Хеджирование теперь описывается в главе 3. Глава 4 посвящена использованию и способам вычисления процентных ставок. В главе 5 излагаются методы вычисления форвардных и фьючерсных цен. Глава 6 содержит информацию о процентных фьючерсах, а глава 7 посвящена свопам.

Альпари

3. Книга содержит более 50 врезок, посвященных примерам из практики.

4. Более подробно излагаются вопросы реализации моделей с помощью программы Excel (например, моделирование по методу Монте-Карло в главе 17, а также реализация моделей GARCH в главе 19 и модели гамма-дисперсии в главе 24). Соответствующие рабочие листы Excel можно загрузить с Web-сайта автора.

5. Автор исключил из книги слишком сложные математические подробности, разместив их на своем Web-сайте в виде дополнительных технических замечаний (Technical Notes). В результате изложение упростилось и стало более доступным для студентов.

6. Книгу сопровождает программа DerivaGem версии 1.51. В отличие от предыдущей версии, теперь рабочие листы подпрограммы Calculator открыты.

7. Главы, посвященные биномиальным деревьям (глава 11) и свопам (глава 7), в новом издании изложены более подробно.

8. В книгу включена новая глава, посвященная поправкам на выпуклость, временным поправкам и кванто. Ранее этот материал содержался в главах "Мартингалы и меры" и "Процентные деривативы: стандартные модели рынка".

9. Последовательность глав во второй части книги изменена. Теперь она лучше соответствует потребностям студентов и преподавателей.

10. В книгу включено много новых тем. Например, в главе 1 освещаются вопросы, связанные с определением объемов рынков деривативов, в главе 20 описываются международные правила оценки банковских рисков Basel II, а в главе 24 излагается модель гамма-дисперсии. Многие другие темы также освещаются подробнее. В частности, в главе 5 более глубоко изложены методы вычисления поправки на выпуклость при оценке фьючерсов на поставку евродолларов, в главах 20 и 21 детальнее описаны модели гауссовых пакетов, а в главах 8 и 13 подробнее освещены вопросы, связанные с управленческими акционерными опционами.

11. В математические обозначения внесено одно изменение: величины 6t, 6x и так далее теперь записываются как At, Ах и т.д. (В предыдущем издании мы стремились избежать перегрузки символа А, используя символ 6, однако предложенное обозначение не нашло поддержки у читателей.)

12. В книгу включены новые задачи и упражнения.

13. В целом, текст книги и состав задач существенно переработаны.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее