Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 7.1. 7.7 Оценка процентных свопов

Пример 7.1

Допустим, что 6-, 12- и 18-месячные нулевые ставки LIBOR/своп равны 4, 4,5 и 4,8% с непрерывным начислением соответственно. Кроме того, предположим, что двухлетняя ставка свопа, выплаты по которому производятся каждые полгода, равна 5%.

Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»

Эта ставка свопа означает, что облигация с номиналом 100 долл. и полугодовым купоном в размере 5% годовых продается по номиналу. Пусть R – двухлетняя нулевая ставка. Тогда

Решая это уравнение, получаем, что R = 4,953%. (Обратите внимание на то, что в этих вычислениях не учитывались календарные поправки; см. раздел 7.2.)

7.7 Оценка процентных свопов

Рассмотрим способ оценки процентных свопов. В момент заключения стоимость свопа равна нулю или близка к этой величине. Однако через некоторое время его стоимость может стать как положительной, так и отрицательной. Существует два подхода к оценке свопа. С одной стороны, своп можно рассматривать как сочетание длинной позиции по одной облигации и короткой позиции по другой. С другой стороны, его можно интерпретировать как портфель соглашений о форвардных ставках.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами от легендарного брокера «InstaForex»