Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

7.9 Оценка валютных свопов. Оценка валютного свопа с помощью цен облигаций

7.9 Оценка валютных свопов

Как и процентные свопы, валютный своп с фиксированным курсом можно либо разложить на позиции по двум облигациям, либо представить в виде портфеля форвардных контрактов на обмен валют.

Альпари

Оценка валютного свопа с помощью цен облигаций

Пусть Vswap– это стоимость свопа, указанная в долларах США, когда компания получает доллары и отдает иностранную валюту. Тогда справедлива следующая формула.

Здесь BF – стоимость облигации, на которой основан своп, выраженная в иностранной валюте, BD – стоимость облигации, на которой основан своп, измеренная в долларах США, a S0 – текущий валютный курс (измеренный в виде отношения количества единиц внутренней валюты на единицу иностранной валюты).

Следовательно, стоимость свопа можно выразить с помощью ставки LIBOR по двум валютам, временной структуры процентных ставок во внутренней валюте и текущего валютного курса. Аналогично стоимость свопа, в котором компания получает иностранную валюту и выплачивает доллары, выражается следующей формулой.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее