|
До сих пор рассматривались валютные свопы с фиксированным курсом. Альтернативой им являются валютные свопы, в которых плавающая ставка (как правило, LIBOR) в одной валюте обменивается на фиксированную ставку в другой валюте.
Этот своп представляет собой сочетание процентного свопа с фиксированной и плавающей ставками (fixed-to-floating interest swap) и валютного свопа с фиксированными курсами (fixed-to-fixed currency swap). Этот своп называется кросс-валютным процентным свопом (cross-currency interest rate swap).
Еще одним валютным свопом является валютный своп с плавающими курсами (floating-to-floating), в рамках которого плавающая ставка в одной валюте обменивается на плавающую ставку в другой валюте.
Иногда ставка в одной валюте применяется к основной сумме, выраженной в другой валюте. Например, трехмесячная ставка LIBOR, зарегистрированная в США, может обмениваться на трехмесячную ставку LIBOR, наблюдаемую в Великобритании, причем обе ставки могут применяться к основной сумме, равной 10 млн фунтов стерлингов. Такая разновидность свопов называется дифференциальным свопом (diff swap) или кванто (quanta).
|
