Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Упражнения

7.19. Однолетняя ставка LIBOR равна 10%. Банк заключил своп, в котором фиксированная ставка обменивается на 12-месячную ставку LIBOR, причем выплаты осуществляются раз в год. Ставки двух- и трехлетних свопов (при годовом начислении) равны 11% и 12% соответственно. Оцените двух-и трехлетние нулевые ставки LIBOR.

Альпари

7.20. Компания А, расположенная в Великобритании, желает взять в долг американские доллары по фиксированной ставке. Компания В, расположенная в США, желает взять в долг фунты стерлингов по фиксированной ставке. Фонды предложили им следующие годовые ставки (с учетом налогов).

Разработайте своп, приносящий финансовому посреднику 10 базисных пунктов в год, а компаниям А и В – по 15 базисных пунктов в год.

7.21. Заключив процентный своп, финансовый посредник согласился выплачивать 10% годовых и получать трехмесячную ставку LIBOR, начисленную на 100 млн долл. Обмен процентными доходами происходит каждые три месяца. Своп будет действовать еще 14 месяцев. Средняя фиксированная ставка спроса-предложения, обмениваемая на трехмесячную ставку LIBOR в рамках свопов со всевозможными сроками завершения, равна 12%. Трехмесячная ставка LIBOR месяц назад была равна 11,8% годовых. Все ставки начисляются раз в квартал. Чему равна стоимость свопа?

7.22. Предположим, что временная структура процентных ставок в США и Австралии является постоянной. Ставка в американских долларах равна 7% годовых, а в австралийских долларах – 9% годовых. Текущий курс австралийского доллара по отношению к американскому равен 0,62 долл. США. Основные суммы в двух валютах равны 12 млн долл. США и 20 млн австралийских долларов. Обмен выплатами происходит раз в год. Чему равна стоимость валютного свопа по отношению к финансовому посреднику? Будем считать, что все процентные ставки начисляются непрерывно.

7.23. Компания X, расположенная в Великобритании, желает взять в долг у американских фондов 50 млн долл. на пять лет по фиксированной ставке. Поскольку в США эта компания известна мало, фонды отказали ей в этом. Однако британские фонды предложили ей фунты стерлингов на пять лет по фиксированной ставке, равной 12%. Компания Y, расположенная в США, желает взять в долг фунты стерлингов в сумме, эквивалентной 50 млн долл. США, на пять лет по фиксированной ставке. Британские фонды отказали ей, но у нее есть возможность сделать займы в США под 10,5% годовых. Пятилетние правительственные облигации в настоящее время приносят 9,5% годовых в США и 10,5% – в Великобритании. Разработайте валютный своп, который принесет финансовому посреднику 0,5% годовых.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее