Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Опционы на фондовые индексы.
Пример 11.1

Опционы на фондовые индексы

Вычисляя фьючерсную цену на фондовый индекс в главе 5, мы предполагали, что акции, на основе которых вычисляется индекс, имеют дивидендную доходность q. В этом разделе мы будем продолжать придерживаться этого предположения. Следовательно, оценка опциона на фондовый индекс очень похожа на оценку опциона на акцию, с известной дивидендной доходностью.

Альпари

Пример 11.1

В текущий момент фондовый индекс равен 810, его волатильность равна 20%, а дивидендная доходность – 2%. Безрисковая процентная ставка равна 5%. На рис. 11.11 показано биномиальное дерево, построенное с помощью программы DerivaGem при оценке шестимесячного европейского опциона "колл" на фондовый индекс при условии, что цена исполнения равна 800.

В данном случае

Стоимость опциона равна 53,39 долл.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее