Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Валютные опционы. Пример 11.2

Валютные опционы

Как указано в разделе 5.10, иностранную валюту можно считать активом, обеспечивающим доходность на уровне внешней безрисковой процентной ставки rf. По аналогии с фондовым индексом, для оценки валютного опциона можно построить биномиальное дерево, используя формулы (11.13)-(11.16), где

Альпари

Пример 11.2

В текущий момент австралийский доллар стоит 0,6100 американских долларов, а волатильность его обменного курса равна 12%. Безрисковая процентная ставка в Австралии равна 7%, а в США – 5%. На рис. 11.12 показано трехступенчатое биномиальное дерево, построенное с помощью программы DerivaGem при оценке трехмесячного американского валютного опциона "колл" с ценой исполнения, равной 0,6000.

В данном случае

Стоимость опциона равна 0,019 долл.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее