Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 12.1

Предположим, что значение z случайной переменной, подчиняющейся винеровскому процессу, в первоначальный момент времени равно 25, а время измеряется годами. В конце первого года значение переменной имеет нормальное распределение с математическим ожиданием, равным 25, и стандартным отклонением, равным 1,0. В конце пятого года значение переменной имеет нормальное распределение с математическим ожиданием, равным 25, и стандартным отклонением, равным √5, т.е. 2,236. Неопределенность значения переменной в определенный момент в будущем, измеренная его стандартным отклонением, возрастает как квадратный корень из длины прогнозируемого интервала.

Альпари

В математическом анализе широко используется переход к пределу, когда величина малых изменений стремится к нулю. Например, при Δt → 0 величина Δx = aΔt превращается в величину dx = adt. При анализе стохастических процессов используются аналогичные обозначения. Например, при Δt → 0 описанный выше процесс Δz стремится к винеровскому процессу dz.

На рис. 12.1 показано, как изменяется траектория переменной z при Δt → 0. Обратите внимание на то, что этот график является "зазубренным". Это объясняется тем, что изменение переменной z за время Δt пропорционально величине √Δt а когда величина Δt становится малой, число √Δt намного больше, чем Δt.

Благодаря этому, винеровский процесс обладает двумя интригующими свойствами.

1. Ожидаемая длина траектории, которую проходит переменная z в течение любого промежутка времени, является бесконечной.

2. Ожидаемое количество совпадений переменной z с любым конкретным значением на любом промежутке времени является бесконечным.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее