|
Стохастическим процессом Ито (Ito process) называется обобщенный винеровский процесс, в котором параметры а и Ь являются функциями, зависящими от переменной х и времени t. Процесс Ито можно выразить следующей формулой.
 (12.4)
И ожидаемая скорость дрейфа, и дисперсия этого процесса со временем изменяются. За небольшой промежуток времени от t до Δt переменная изменяется от x; до х + Δх, где
Это отношение содержит небольшую натяжку. Она связана с тем, что мы считаем дрейф и дисперсию переменной х постоянными величинами, которые на интервале времени от t до Δt равны а(х, t) и b(x, t)2 соответственно.
|
