Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 12.3

Проанализируем бездивидендную акцию. Допустим, что ее волатильность равна 30% годовых, а доходность – 15% годовых при непрерывном начислении. В данном случае μ = 0,15 и σ = 0,30. Процесс, описывающий цену акции, имеет следующий вид.

Альпари

Если S – цена акции в конкретный момент времени, a ΔS – увеличение цены акции на протяжении короткого интервала времени, то

где ε – случайная величина, имеющая стандартизованное нормальное распределение. Рассмотрим интервал времени, равный одной неделе, т.е. 0,0192 года, и предположим, что первоначальная цена акции равна 100 долл. Тогда Δt = 0,0192, S = 100 и

или

Отсюда следует, что цена возрастает на случайную величину, имеющую нормальное распределение с математическим ожиданием, равным 0,288 долл., и стандартным отклонением, равным 4,16 долл.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее