Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Оценка волатильности по ретроспективным данным

Чтобы получить эмпирическую оценку цены акции, как правило, собирают данные о ее значениях на фиксированном интервале времени (например, в течение дня, недели или месяца).

Введем следующие обозначения:

n+1: количество наблюдений;
Si. цена акции в конце i-го интервала (i = 0,1,2,..., п);
r: длина интервала в годах.

Один из лучших брокеров бинарных опционов «Binary.com»

Кроме того, пусть

Обычная оценка s стандартного отклонения величин щ выглядит следующим образом.

Стандартная ошибка этой оценки приближенно равна

Выбрать подходящее значение n нелегко. С одной стороны, чем больше данных, тем выше точность, но, с другой стороны, величина σ со временем изменяется, и ретроспективные данные могут оказаться непригодными для прогноза. Разумным компромиссом является выбор данных о колебаниях цены акции за последние 90-180 дней. На практике аналитики часто пользуются эмпирическим правилом, приравнивая число n к количеству дней, из которых состоит прогнозируемый период.

Таким образом, если оцениваемая волатильность будет использована для прогноза цены акции на два года вперед, следует проанализировать данные, собранные за предшествующие два года. Более сложные подходы к оценке волатильности на основе моделей GARCH рассматриваются в главе 19.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера «Альпари»