Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Операционные и календарные дни

При оценке параметров волатильности важно правильно выбрать единицы измерения времени: календарные или операционные дни. Как показано во врезке "Пример из деловой практики 13.2", волатильность цен акций намного выше, когда биржа открыта, чем когда она закрыта.

Альпари

В результате, при оценке волатильности цен акций на основе исторических данных и при вычислении сроков действий опционов практики предпочитают игнорировать дни, когда биржа была закрыта. Годовая волатильность вычисляется на основе волатильности, зарегистрированной в операционные дни, с помощью следующей формулы.

Именно эта формула применяется в примере 13.4 при вычислении волатильности на основе данных, представленных в табл. 13.1. Как правило, при оценке волатильности цен акций считается, что год содержит 252 операционных дня.

Продолжительность действия опциона также обычно измеряется в операционных, а не календарных днях. Так, срок действия опциона Т вычисляется по следующей формуле.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее