Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Оценка

Для того чтобы оценить стоимость валютного опциона, обозначим через S0 наличный валютный курс (стоимость одной единицы иностранной валюты, измеренной во внутренней валюте). Как указывалось в разделе 5.10, иностранную валюту можно интерпретировать по аналогии с акцией, имеющей известную дивидендную доходность.

Альпари

Владелец иностранной валюты получает "дивидендную доходность", равную безрисковой процентной ставке rf в иностранной валюте. Формулы (14.1) и (14.2) остаются корректными, если величину q заменить величиной rf. Следовательно, нижние границы цен европейских валютных опционов "колл" c и "пут" p вычисляются по таким формулам.

Паритет европейских валютных опционов "колл" и "пут" выражается формулой (14.3), в которой величина q заменена величиной rf.

Цены европейских опционов "колл" c и "пут" p вычисляются по формулам (14.4) и (14.5), в которых величина q также заменена величиной rf

(14.8)

(14.9)

где

И внутренняя, и внешняя процентные ставки r и rf относятся к моменту Т. Опционы на покупку и продажу валюты являются симметричными, т.е. опцион на продажу валюты А за валюту В с ценой исполнения К эквивалентен опциону на покупку В за валюту А с ценой исполнения 1/К.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее