Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 14.2

Рассмотрим четырехмесячный европейский опцион на покупку британского фунта стерлингов. Допустим, что текущий валютный курс равен 1,6000, цена исполнения равна 1,6000, безрисковая процентная ставка в США – 8% годовых, безрисковая процентная ставка в Великобритании – 11% годовых, а цена опцио на– 4,3 цента.

Альпари

В таком случае S0 = 1,6 долл., К – 1,6 долл., r = 0,08, rf = 0,11, Т = 3/12 и с = 0,043. Подразумеваемую волатильность можно вычислить с помощью итерационной процедуры. Если волатильность равна 20%, цена опциона равна 0,0639 долл., если 10% – 0,0285 долл. и т.д. Подразумеваемая волатильность равна 14%.

Формула (5.9) утверждает, что форвардный курс Fo в момент Т равен

Это позволяет упростить формулы (14.8) и (14.9).

(14.10)

(14.11)

где

Обратите внимание на то, что применять формулы (14.10) и (14.11) можно только тогда, когда сроки окончания форвардного контракта и опциона являются одинаковыми.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее