Рейтинг брокеров бинарных опционов
2024
Получайте компенсацию до 100% от комиссии, взимаемой Вашим брокером, торгуя бинарными опционами через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).

Наша
библиотека

Получайте компенсацию до 100% от комиссии, взимаемой Вашим брокером, торгуя бинарными опционами через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2024

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2024

Вычисление коэффициента гамма. Пример 15.5

Вычисление коэффициента гамма

Для европейских опционов на покупку и продажу акций, не приносящих дивиденды, коэффициент гамма вычисляется по формуле

где величина d1 определяется по формуле (13.20), а распределение N'(x) задано выражением (15.5).

Коэффициент гамма всегда положителен и изменяется в зависимости от цены акции S0 так, как показано на рис. 15.9. Зависимости коэффициента гамма от времени, оставшегося до завершения европейских опционов "с проигрышем", "без выигрыша" и "с выигрышем", приведены на рис. 15.10. Для опциона "с выигрышем" коэффициент гамма со временем уменьшается. Для краткосрочного опциона "без выигрыша" коэффициент гамма принимает очень большие значения. Это свидетельствует о высокой чувствительности позиции владельца этого опциона к изменениям цены акции.

Для европейских опционов на покупку или продажу активов с дивидендной доходностью q (при непрерывном начислении) коэффициент гамма вычисляется по формуле

где величина d1 определяется по формуле (14.4). Если активом является фондовый индекс, величина q равна дивидендной доходности индекса. Если активом является иностранная валюта, величина q устанавливается равной иностранной безрисковой процентной ставке rf. Если активом является фьючерсный контракт, то S0 = F0 И q = r.

Пример 15.5

Рассмотрим четырехмесячный опцион на продажу фондового индекса. Текущая величина индекса равна 305, цена исполнения – 300 долл., дивидендная доходность – 3% годовых, безрисковая процентная ставка – Р% годовых, а волатильность индекса – 25% в год. В таком случае S0 = 305, К = 300, q = 0,03, r = 0,08 и T = 4/12. Коэффициент гамма фондового индекса имеет следующий вид.

Итак, при увеличении индекса на единицу (от 305 до 306) коэффициент дельта опциона возрастает приблизительно на 0,00857.


  Intrade Deriv Альпари
Лучшие брокеры 2024: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2024 года – компания «Deriv». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 5 тиков – до 1 года. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2024 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  Один из лучших брокеров бинарных опционов – компания «Deriv». На рынке – с 2000 года. Торговля в режиме: 24х7, опционы – от $1, экспирация – от 5 тиков до 1 года, также доступны все основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Легально предоставляет услуги, в том числе клиентам из стран Евросоюза.