Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов – компания «Binomo». Более 300 тыс. клиентов, надежная регуляция, бесплатные обучающие материалы и торговые стратегии, призовые турниры и розыгрыши, минимальный депозит – от $10, опционы – от $1.
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 15.7

Рассмотрим четырехмесячный опцион на продажу фондового индекса. Текущая величина индекса равна 305, цена исполнения – 300 долл., дивидендная доходность – 3% годовых, безрисковая процентная ставка – 8% годовых, а волатильность индекса – 25% в год. В таком случае S0 = 305, К = 300, q = 0,03, r – 0,08 и Т = 4/12. Коэффициент вега фондового индекса имеет следующий вид.

Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»

Таким образом, увеличение волатильности на 1% (с 25 до 26%) приводит к увеличению стоимости опциона приблизительно на 0,6644 долл. (= 0,01 х 66,44).

Ссылки на модель Блэка-Шоулза при обсуждении коэффициента вега могут показаться странными, ведь одним из основных предположений в этой модели является условие постоянства волатильности. С теоретической точки зрения было бы правильнее вычислять коэффициент вега на основе модели, в которой волатильность описывается стохастическим процессом. Однако оказывается, что коэффициент вега, вычисленный по стохастической модели, и коэффициент вега, вычисленный по модели Блэка-Шоулза, мало отличаются друг от друга. По этой причине вычисление коэффициента вега по модели Блэка-Шоулза с практической точки зрения является оправданным.

Гамма-нейтральность защищает инвестиционный портфель от крупных колебаний цены базового актива между моментами балансировки. Вега-нейтральность защищает его от изменения параметра σ. Выбор коэффициента, которым следует управлять, зависит от длины интервалов между моментами балансирования и изменчивости волатильности.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами от легендарного брокера «InstaForex»