Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

15.11 Анализ сценариев

Кроме отслеживания коэффициентов дельта, гамма и вега, торговцы опционами осуществляют анализ сценариев. Этот анализ связан с вычислением прибыли или убытков, которые приносит инвестиционный портфель в течение указанного периода времени при реализации разных сценариев развития событий. Как правило, продолжительность анализируемого периода времени зависит от ликвидности инструмента. Сценарий развития событий либо выбирается менеджером, либо генерируется математической моделью.

Один из лучших брокеров бинарных опционов «Binary.com»

Представим себе банк, управляющий инвестиционным портфелем, состоящим из опционов на иностранную валюту. Стоимость портфеля зависит, в основном, от двух переменных: валютного курса и его волатильности. Допустим, что текущий валютный курс равен 1,0000, а волатильность равна 10% годовых. Банк может вычислить прибыли и убытки за две недели при реализации разных сценариев и создать табл. 15.5. В этой таблице учтено семь разных возможных значений валютного курса и три значения его волатильности. Поскольку стандартное отклонение валютного курса за две недели равно приблизительно 0,02, для анализа сценариев были выбраны значения валютного курса, отличающиеся от текущего уровня на одно, два и три стандартных отклонения.

Наибольшие убытки банк несет, если валютный курс равен 1,06, а волатильность – 12%. Как правило, величина максимального убытка оказывается записанной в одном из углов такой таблицы, хотя это не обязательно. Рассмотрим, например, ситуацию, в которой инвестиционный портфель банка состоит из обратного спрэда "бабочка" (см. раздел 9.2). В этом случае банк несет наибольшие убытки, если валютный курс остается неизменным.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Регулярный призовой конкурс для клиентов «Альпари», торгующих бинарными опционами («Fix-Contracts»)