Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 16.1

Курс австралийского доллара равен 0,60 долл. США. Безрисковая процентная ставка в США равна 5%, а в Австралии – 10% годовых. Рыночная цена однолетнего европейского опциона на покупку австралийского доллара с ценой исполнения 0,59 долл. США равна 0,0236.

Альпари

Вычисления, выполненные с помощью программы DerivaGem, показывают, что подразумеваемая волатильность стоимости опциона "колл" равна 14,5%. Для того чтобы исключить арбитражные возможности, необходимо применить паритет (16.1), где параметр q равен иностранной безрисковой процентной ставке. Следовательно, стоимость однолетнего европейского опциона "пут" p с ценой исполнения 0,59 долл. США удовлетворяет следующему соотношению

так что p – 0,0419. Вычисление цены опциона "пут", выполненное с помощью программы DerivaGem, показывает, что его подразумеваемая волатильность также равна 14,5%. Этот результат полностью соответствует приведенным выше рассуждениям.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее