Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Глава 17. Основные вычислительные процедуры

В главе обсуждаются три вычислительные процедуры, которые можно использовать в ситуациях, когда точные формулы для определения цены дериватива неизвестны. В частности, рассматриваются биномиальные деревья, моделирование по методу Монте-Карло и конечно-разностные методы.

Альпари

Моделирование по методу Монте-Карло обычно применяется для оценки производных ценных бумаг, когда размер выплат зависит от предыстории базовой переменной или от нескольких базовых переменных. Биномиальные деревья и конечно-разностные методы особенно полезны в ситуациях, когда владелец принимает решение о досрочном исполнении контракта. Кроме оценок деривативов, эти процедуры можно использовать при вычислении так называемых греков, т.е. коэффициентов дельта, гамма и вега.

Основные процедуры, рассматриваемые в главе, можно использовать для решения большинства практических задач, связанных с оценкой деривативов. Однако иногда их необходимо адаптировать к особым ситуациям, описанным в главе 24.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее