Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 17.4

Рассмотрим однолетний американский опцион на покупку британского фунта стерлингов при условии, что текущий валютный курс равен 1,6000 долл., безрисковая процентная ставка в США – 8% годовых, безрисковая процентная ставка в Великобритании – 9% годовых, волатильность курса фунта стерлингов – 12% в год.

Альпари

Используя обычные обозначения, запишем эти условия в следующем виде: S0 = 1,61, К = 1,60, r = 0,08, rf = 0,09, σ = 0,12, Т = 1,0. Разделим срок действия опциона на четыре интервала по три месяца каждый и построим биномиальное дерево с шагом Δt = 0,2500. В данном случае q = rf, и формула (17.7) приводит к следующему результату.

Другие параметры, необходимые для построения биномиального дерева,

Соответствующее биномиальное дерево, построенное с помощью программы DerivaGem, показано на рис. 17.6. (Верхний индекс обозначает курс валюты, а нижний индекс – стоимость опциона.) Оценочная стоимость опциона равна 0,0710 долл. (При 50-ти шагах по времени результат равен 0,0738 долл., а при 100 шагах – также 0,0738 долл.)


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее