Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Количество испытаний. Пример 17.7

Количество испытаний

Количество проводимых испытаний зависит от требуемой точности. Проведя М независимых испытаний, можно вычислить математическое ожидание и стандартное отклонение дисконтированного выигрыша дериватива. Пусть μ – математическое ожидание, а ω – стандартное отклонение. Переменная μ, представляет собой оценку стоимости дериватива.

Альпари

Стандартная ошибка этой оценки равна

Следовательно, 95%-ный доверительный интервал для цены f дериватива имеет следующий вид.

Это значит, что неопределенность стоимости дериватива обратно пропорциональна квадратному корню из количества испытаний. Для удвоения точности моделирования необходимо увеличить количество испытаний в четыре раза, для десятикратного увеличения точности количество испытаний следует увеличить в 100 раз и т.д.

Пример 17.7

В табл. 17.1 число π было приближенно вычислено после 100 испытаний. Стандартное отклонение сгенерированных чисел равно 1,69. В данном случае α = 1,69 пМ – 100. Следовательно, стандартная ошибка оценки равна 1,69√100 = 0,169. Таким образом, описанный рабочий лист позволяет построить следующий 95%-ный доверительный интервал, содержащий число π: (3,04–1,96x0,169,3,04+1,96 х 0,169), т.е. (2,71,3,37).


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее