Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Метод контрольной величины

Мы уже рассмотрели конкретный пример использования метода контрольной величины для оценки стоимости американского опциона (см. раздел 17.3). Кроме того, метод контрольной величины можно применять в ситуациях, когда существует два аналогичных дериватива А и В. Пусть А – ценная бумага, подлежащая оценке, дериватив В – аналогичный дериватив, стоимость которого можно вычислить аналитически.

Один из лучших брокеров бинарных опционов «Binary.com»

Для оценки дериватива можно параллельно выполнить два сеанса моделирования с помощью одних и те же потоков случайных чисел и одного того же параметра Δt. Первое испытание используется для вычисления оценки fA* стоимости дериватива А, а второе – для вычисления оценки fB* стоимости дериватива В. Для уточнения стоимости дериватива А используется формула

(17.20)

где fB – известная истинная стоимость дериватива В. Халл (Hull) и Уайт (White) продемонстрировали использование метода контрольной величины для оценки влияния стохастической волатильности на цену европейского опциона "колл".

В этом случае величина fA представляет собой оцениваемую стоимость опциона в ситуации, когда волатильность является стохастической, а fB – та же величина, и в предположении, что волатильность является постоянной.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера «Альпари»