Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Важность правильного выбора траекторий

Важность генерирования случайных чисел проще всего объяснить на примере. Предположим, что нам необходимо вычислить цену европейского опциона "колл" с очень большим проигрышем, ценой исполнения К и сроком действия Г. Если сгенерировать значения цены базового актива в момент Т, как обычно, большинство траекторий приведет к нулевому выигрышу.

Альпари

Это приведет лишь к потере времени, поскольку пути, приводящие к нулевому выигрышу, очень мало влияют на стоимость опциона. Следовательно, необходимо отслеживать лишь важные пути, т.е. траектории, следуя которым цена акции в последний момент превышает цену исполнения К.

Допустим, что F – функция распределения вероятных значений цены акции в момент Г, а вероятность q того, что в момент завершения опциона цена акции будет превышать цену исполнения К, можно вычислить аналитически. Тогда G = F/q – это распределение вероятных значений цены акции при условии, что она превышает цену исполнения К.

Чтобы правильно выбрать траекторию, необходимо выбирать значение цены акции из генеральной совокупности с распределением G, а не F. Оценка стоимости опциона равна среднему дисконтированному выигрышу, умноженному на число q.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее