|
Сопоставление моментов (moment matching) подразумевает коррекцию выборочных значений, извлеченных из генеральной совокупности чисел, имеющей стандартизованное нормальное распределение, так, чтобы первый, второй и, возможно, моменты более высокого порядка совпадали.
Допустим, для оценки изменения конкретной переменной за определенный период времени используются нормально распределенные выборочные значения εi, 1 ≤ i ≤ п. Чтобы сопоставить два первых момента, вычислим выборочное среднее т и выборочное стандартное отклонение s. Тогда скорректированные выборочные значения εi*, 1 ≤ i ≤ п, вычисляются следующим образом.
Математическое ожидание скорректированных выборочных значений равно нулю, а стандартное отклонение – единице. В дальнейшем во всех вычислениях будем использовать именно скорректированные значения.
Метод сопоставления моментов экономит время вычислений, но может вызвать перерасход памяти, поскольку каждое сгенерированное число необходимо хранить вплоть до окончания моделирования. Иногда метод сопоставления моментов называют повторным квадратичным выбором (quadratic resampling). Он часто используется в сочетании с методом антитетических переменных. Поскольку второй метод автоматически гарантирует равенство всех моментов нечетного порядка, цель метода сопоставления моментов сводится к сопоставлению второго и, возможно, четвертого порядков.
|
