Псевдослучайной (quasi-random) называется последовательность репрезентативных случайных значений, имеющих определенное распределение. Описание различных методов применения псевдослучайных последовательностей приведено в работе Бразерона-Рэтклиффа (Brotheron-Ratcliffe) и др.
Псевдослучайные последовательности могут обладать искомыми свойствами, которые позволяют снизить величину стандартной ошибки оценки так, что она становится пропорциональной величине 1/М, а не 1/√M, где М – объем выборки.
Псевдослучайные последовательности можно интерпретировать как разновидность стратифицированного выбора. Их цель – извлечь репрезентативные величины для базовых переменных. В методе стратифицированного выбора предполагается, что количество генерируемых чисел известно заранее. Метод псевдослучайной последовательности более гибок. Числа генерируются так, чтобы заполнить "пробелы" между ранее извлеченными числами. На каждом этапе моделирования выборочные точки приблизительно равномерно распределяются по вероятностному пространству.
На рис. 17.14 показаны точки, сгенерированные на двухмерной плоскости с помощью процедуры Соболя (Sobol'). Как видим, следующие точки заполняют просветы между точками, сгенерированными на предыдущих этапах.
|