С вычислительной точки зрения, конечно-разностные методы эффективнее работают, когда в качестве базовой переменной используется In S, а не сама величина S. Введем следующее обозначение: Z = In S.
Уравнение (17.21) примет следующий вид.
В этом случае конечно-разностная сетка позволяет оценить производную по равноотстоящим значениям Z, а не по равноотстоящим значениям S. Разностное уравнение для неявного метода теперь выглядит так:
Конечно-разностное уравнение для явного метода также изменяет форму.
где
|