Рейтинг брокеров бинарных опционов

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов

Дополнительная литература

Общие темы

Clewlow L. and Strickland С. Implementing Derivatives Models. – Wiley, Chichester, 1998.

Press W. K, Teukolsky S. A., Vetterling W. T. and Flannery B. P. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, 2nd edn. – Cambridge University Press, 1992.


Обработка деревьев

Cox J., Ross S. and Rubinstein M. Option Pricing: A Simplified Approach // Journal of Financial Economics, 7 (October 1979). – P. 229-264.

Figlewski, S. and Gao B. The Adaptive Mesh Model: A New Approach to Efficient Option Pricing // Journal of Financial Economics, 53 (1999). – P. 313-351

Hull J. and White A. The Use of the Control Variate Technique in Option Pricing // Journal of Financial and Quantitative Analysis, 23 (September 1988). – P. 237-251.

Rendleman R. and Bartter B. Two State Option Pricing // Journal of Finance, 34 (1979).-P. 1092-1110.

Метод Монте-Карло

Boyle P. P. Options: A Monte Carlo Approach // Journal of Financial Economics, 4 (1977). – P. 323-338.

Boyle P. P., BroadieM. and Glasserman P. Monte Carlo Methods for Security Pricing // Journal of Economic Dynamics and Control, 21 (1997). – P. 1267-1322.

BroadieM., Glasserman P. and Jain G. Enhances Monte Carlo Estimates for American Option Prices // Journal of Derivatives, 5 (Fall 1997). – P. 25-44.

Конечно-разностные методы

HullJ. and White A. Valuing Derivative Securities Usng the Explicit Finite Difference Method // Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25 (March 1990). – P. 87-100.

Wilmott P. Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering. – Wiley, Chichester, 1998.

  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее