Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Глава 18. Стоимость под риском

В главе 15 рассмотрены коэффициенты дельта, гамма и вега, описывающие разные аспекты риска, которому подвергается инвестиционный портфель, состоящий из опционов и других финансовых активов. Финансовые организации, как правило, ежедневно вычисляют эти коэффициенты для каждого из рыночных показателей, влияющих на эффективность их работы. Иногда количество таких показателей измеряется сотнями и даже тысячами.

Альпари

Следовательно, анализ дельта-гамма-вега порождает огромное количество мер риска. Они представляют собой большое подспорье для трейдеров, управляющих инвестиционными портфелями, но мало практичны для использования топ-менеджерами.

С помощью создания показателя стоимость под риском (VaR – value at risk) предпринята попытка разработать такой показатель, который мог бы использоваться топ-менеджерами компаний для измерения суммарного риска портфеля финансовых активов. Он все чаще используется корпоративными казначеями и фондовыми менеджерами, а также финансовыми организациями. Центральные банки многих стран также используют показатель VaR для оценки достаточности капитала коммерческих банков с учетом их рыночных рисков.

В главе описываются смысл показателя VaR, а также два способа его вычисления: историческое моделирование (historical simulation approach) и построение моделей (model-building approach).


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее