Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Пример 18.1

Портфель состоит из опционов на акции компаний Microsoft и AT&T. Коэффициенты дельта опционов на акции компаний Microsoft и AT&T равны 1000 и 20000 соответственно. Цена акции компании Microsoft равна 120 долл., а компании AT&T – 30 долл. Из равенства (18.4) следует, что справедливо следующее приближенное равенство.

Альпари

т.е.

где Δx1 и Δx2 – значения доходности акций компаний Microsoft и AT&T соответственно за один день, а ΔР – результирующее изменение стоимости портфеля. (Предполагается, что портфель эквивалентен инвестициям в акции компаний Microsoft и AT&T на сумму 120000 и 600000 долл.) Предположим, что суточная волатильность цены акции компании Microsoft равна 2%, суточная волатильность цены акции компании AT&T – 1%, а коэффициент корреляции между их суточными изменениями равен 0,3.

Тогда стандартное отклонение величины ΔР равно

Поскольку N(–1,65) = 0,05, пятидневный показатель VaR с 95%-ным доверительным уровнем равен


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее