Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018
Лучший брокер бинарных опционов – компания «Binomo». Более 300 тыс. клиентов, надежная регуляция, бесплатные обучающие материалы и торговые стратегии, призовые турниры и розыгрыши, минимальный депозит – от $10, опционы – от $1.
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

18.8 Тестирование в предельных режимах и обратное тестирование

Кроме вычисления показателя VaR, многие компании осуществляют тестирование в предельных режимах (stress test). Этот метод связан с оценкой эффективности инвестиционного портфеля при резких изменениях состояния рынка, наблюдавшихся в течение последних 10-20 лет.

Например, для оценки влияния экстремальных изменений цен акций американских компаний аналитик может установить изменения всех рыночных показателей равными значениям, которые они принимали 19 октября 1987 года (когда индекс S&P 500 упал на 22,3 стандартных отклонений).

Лучший брокер бинарных опционов «Binomo»

Если этот сценарий покажется слишком невероятным, аналитик может выбрать изменения рыночных показателей, зафиксированные 8 января 1988 года (когда индекс S&P 500 упал на 6,8 стандартных отклонений). Чтобы оценить влияние экстремальных изменений рыночных показателей в Великобритании, компания может выбрать относительные изменения рыночных показателей, зарегистрированные 10 апреля 1992 года (когда доходность 10-летних казначейских обязательств изменилась на 7,7 стандартных отклонений).

Тестирование в предельных режимах можно рассматривать как попытку учесть возможные экстремальные события, которые иногда могут происходить, хотя их вероятность очень невелика. Например, крайне маловероятным является изменение рыночного показателя на пять стандартных отклонений за один день. Если предположить, что изменения рыночных показателей имеют нормальное распределение, окажется, что такое событие может произойти только раз за 7000 лет. Однако на практике оказывается, что такие события происходят не реже одного-двух раз за 10 лет.

Еще одним важным методом оценки показателя VaR является обратное тестирование (bask testing). Его цель – проверить, насколько точными были оценки показателя VaR в прошлом. Допустим, что мы вычисляем однодневный показатель VaR с 99%-ным доверительным уровнем. Обратное тестирование может показать, как часто размер убытков за один день превышал величину этого показателя. Если окажется, что количество таких дней не превышает 1%, то применяемый метод следует признать удовлетворительным. Если же количество таких дней будет равно 7%, то у аналитика должны возникнуть сомнения в правильности применяемой методики оценки показателя VaR.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2018 года – «Альпари» Лучший брокер бинарных опционов 2018 года – «Binomo» Бинарные опционы от легендарного Форекс-брокера – «InstaForex»
Содержание Далее
  Торговля бинарными опционами от легендарного брокера «InstaForex»