Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

Приложение 3.1. Формула для вычисления оптимального коэффициента хеджирования

Предположим, что в момент t2 ожидается поступление NA единиц актива. Руководство компании решило хеджировать риски в момент t1, заняв короткие позиции по фьючерсным контрактам на NF единиц аналогичного актива. Коэффициент хеджирования h вычисляется по формуле

Альпари

Обозначим общую сумму выручки от продажи актива при хеджировании прибыли и убытков через Y, так что

(3.1.1)

т.е.

(3.1.2)

где S1 и S2 – цены актива в моменты t1 и t2 a F1 и F2 – фьючерсные цены актива в моменты t1 и t2. Пользуясь формулой (3.1.1), выражение величины Y в формуле (3.1.2) можно переписать следующим образом:

(3.1.3)

где


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее