Рейтинг брокеров бинарных опционов
2019
Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Наша
библиотека

Уникальные торговые условия для трейдинга валютными парами USD/RUB и EUR/RUB от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Минимальный депозит – от $10.
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2019

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2019

2.2.3. Вероятность получения прибыли на основе эмпирического распределения. 2.2.4. Упрощенный алгоритм расчета критериев, основанных на эмпирическом распределении

Как и в случае с логнормальным распределением, критерий, прогнозирующий ожидаемое значение прибыли, полезно дополнить критерием, выражающим вероятность оказаться в зоне прибыли на интересующую нас будущую дату. Очевидно, что при примерно равных ожидаемых доходностях более привлекательной будет та комбинация, у которой выше вероятность получения прибыли при различных реализациях цены базового актива. Формально для эмпирического распределения искомый критерий задается следующим выражением:

Как и в случае логнормального распределения, θ (у) представляет собой тета-функцию с аргументом у = PF(B,S,x), принимающую следующие значения: θ(у) = 1, если у > 0, и θ(у) = 0 в остальных случаях.

В нашей упрощенной вычислительной схеме этот критерий может быть рассчитан как

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, ECN-счета с доступом к межбанковской ликвидности и моментальным исполнением, спреды – от 0 пунктов, кредитное плечо – до 1:1000, положительные отзывы реальных трейдеров.

2.2.4. Упрощенный алгоритм расчета критериев, основанных на эмпирическом распределении

Для примера рассмотрим алгоритм расчета двух критериев – математического ожидания прибыли и вероятности получения прибыли на основе эмпирического распределения – по формулам 2.2.2 и 2.2.4 для стратегии «короткий стрэнгл» по акции YHOO. Построим комбинацию из одного короткого опциона колл со страйком 30, проданного по цене bid $ 0,3, и одного короткого опциона пут со страйком 27,5, проданного по цене bid $ 0,25. Цена закрытия акции на дату создания комбинации составляла $ 28,38. Дата открытия позиции – 30 мая 2007 г. Вычислим значения обоих критериев на дату экспирации опционов 15 июня 2007 г.

Эмпирическое распределение будем строить по горизонту истории L = 90 дней. Горизонт прогноза примем t = 16, что соответствует количеству дней, остающихся до экспирации. На рис. 2.2.4 (а) изображены кривые плотностей логнормального и эмпирического распределений. Логнормальное распределение строилось по 120-дневной исторической волатильности (28,73%). Примечательно, что в этом случае эмпирическое распределение имеет два локальных пика, причем ни один из них не достигает максимального значения плотности вероятности логнормального распределения. На рис. 2.2.4 (б) изображены платежная функция комбинации и тета-функция от нее.

Для расчета значений критериев упорядочим 90 цен закрытия в историческом порядке (первый столбец таблицы 2.2.1). Во втором столбце таблицы приведены отношения цен закрытия pj, рассчитанные в соответствии с горизонтом прогноза (например, первое значение р. получено делением цены закрытия семнадцатого дня на цену закрытия первого дня: 26,85/26,34 = 1,02).

Третий столбец таблицы 2.2.1 содержит оценки будущей цены акции через 16 дней, полученные умножением pj на текущую цену акции в момент создания комбинации (например, первое значение Gempj получено перемножением 28,38 х 1,02 = 28,93). В четвертом столбце вычислена платежная функция PFj. рассматриваемой комбинации в точках Сempiricjна момент экспирации. В пятом столбце приведена тета-функция от PFj, принимающая значение 1 для положительных PFj и значение 0 –- для остальных.

Вычисления критериев математического ожидания прибыли Меап-Empiric(B, S) и вероятности прибыли по эмпирическому распределению ProbEmpiric(B, S) произведем по формулам 2.2.2 и 2.2.4 соответственно. Фактически значения этих критериев получаются как средние величины чисел в четвертом и пятом столбцах табл. 2.2.1: MeanEmpiric(B, S) =-0,27 и ProbEmpiric(B, S) = 0,53. Полученные значения говорят о том, что данная комбинация с точки зрения этих двух критериев вряд ли будет перспективна.

Для приведенных расчетов необходимо сделать одну важную оговорку – в этом примере значения критериев вычислялись на дату истечения опционов, но это не всегда должно быть так. Если инвестор не собирается держать позицию до экспирации, он может определить значения критериев на любую промежуточную дату. Для этого нужно ввести две поправки в приведенный выше вычислительный алгоритм. Во-первых, необходимо скорректировать горизонт прогноза таким образом, чтобы он соответствовал количеству дней от момента создания позиции до той промежуточной даты, на которую производится расчет критериев. Например, если в приведенном примере задаться целью определить значения критериев не на дату экспирации (15 июня), а на 10 июня, то горизонт прогноза составит не 16, a ll дней (соответственно изменится и расчет отношений цен закрытия рj).

Во-вторых, значения платежной функции должны быть вычислены не на экспирацию, а на желаемую дату. Здесь возникает дополнительная сложность – если расчет на экспирацию определен однозначно, то вычисление платежной функции на любую другую дату возможно только с помощью моделей. Любая модель, не исключая общепризнанную модель Блэка – Шоулза, имеет ряд недостатков, вытекающих из базовых, не всегда соответствующих реальности допущений. Поэтому расчетные значения критериев могут страдать неточностями.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binary Intrade
Лучшие брокеры 2019: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2019 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Один из лучших бинарных брокеров 2019 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 10 секунд – до 365 дней. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.
Содержание Далее
  Торгуйте CFD-контрактами на акции Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 9400 активами, включая акции, ETF, индексы и валюты, на торговой платформе «R Trader» от одного из лучших брокеров – «RoboForex». Кредитное плечо для торговли акциями – до 1:20, депозит – от $100. Надежная регуляция, более 800 тыс. клиентов из 169 стран.