Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

3.4.2. Регрессия индексов критерия и прибыли

Слеедующий показатель эффективности близок по смыслу и технологии расчета к предыдущему. Разница заключается в том, что вместо анализа абсолютных значений критерия и прибыли используются их относительные величины. Для этого все комбинации упорядочиваются по значениям критерия и каждой из них присваивается индекс, соответствующий порядковому номеру комбинации в упорядочении. Затем все комбинации сортируются еще раз, но теперь по значениям полученной прибыли. И вновь каждой из них присваивается индекс сообразно ее номеру в упорядочении. В итоге каждая комбинация отмечается двумя индексами, соответствующими значениям ее критерия и прибыли. Эффективность критерия определяется с помощью регрессионной зависимости двух индексов, а в качестве показателя эффективности вновь используется коэффициент детерминации.

Альпари

Преимущество данного показателя эффективности перед рассмотренным выше (раздел 3.4.1) заключается в сглаживании экстремально больших и малых значений критерия и прибыли. Кроме того, регрессия строится на равно-масштабных шкалах с градацией от 1 до 500. Это позволяет более равномерно распределить данные в двумерной системе координат, что облегчает их визуализацию (сравните рис. 3.4.1 и 3.4.2).

В частности, распределение элементов регрессии на рис. 3.4.2 позволяет сделать вывод, что применение критерия МОЛН дает лучшие результаты длинных стратегий по сравнению с короткими.

Наименее эффективным тот критерий оказался для стратегии «короткий стрэнгл/стрэдл», о чем свидетельствует размытое облако точек, широко разбросанных на плоскости регрессии. Аналогичные выводы можно сделать относительно критерия МОЭМ. Кроме того, для данного критерия характерна большая размытость облака точек в нижнем левом углу графика по сравнению с верхним правым углом (рис. 3.4.2). Это означает, что при идентификации комбинаций как «хороших» (левый нижний угол, соответствующий высоким значениям критерия), МОЭМ давал ошибку чаще, чем при определении комбинаций как «плохих» (правый верхний угол, соответствующий области низких значений критерия).

Применительно ко всем стратегиям критерии ВПЛН и ОПУЛ оказались более эффективными, чем два других (это полностью соответствует выводам, сделанным на основании показателя эффективности, описанного в разделе 3.4.1). Кроме того, графики, относящиеся к ВПЛН и ОПУЛ, очень наглядно демонстрируют, что эти критерии при применении к стратегии «короткий календарный спред» эффективно выявляют плохие комбинации, но часто дают ошибки при идентификации хороших. Об этом свидетельствует размытость облака точек в нижних левых углах графиков и их концентрированность вдоль диагоналей верхних правых углов соответствующих графиков. Интересно, что для стратегии «короткий стрэнгл/стрэдл» наблюдается прямо противоположная картина – размытость верхних правых углов и концентрированность точек в районе нижних левых углов графиков (рис. 3.4.2).

В целом можно сделать вывод, что данный показатель эффективности очень близок к рассмотренному в разделе 3.4.1. Более того, если говорить о числовых значениях двух показателей (коэффициентах детерминации), оба оценочных метода практически идентичны друг другу. Однако их визуальные свойства различны. Регрессия индексов позволяет выявить характерные особенности взаимозависимости значений критерия и прибыли, которые остаются скрытыми при аналогичном анализе их абсолютных величин. В частности, индексный анализ эффективно отражает неоднородности прогностических качеств критерия в различных диапазонах его значений. Некоторые критерии могут проявлять большую эффективность в области высоких значений и меньшую эффективность в области низких значений (или наоборот). Информация о подобных свойствах критериев очень важна при их практическом применении, а получить ее проще всего методом визуального анализа индексной регрессии.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее