|
Большинство критериев в той или иной степени коррелируют между собой. Объясняется это тем, что, изобретая разные методы оценки опционных комбинаций на основе различных принципов и подходов, мы, в сущности, стремимся всегда к одной цели – обнаружить ситуации, в которых наша оценка изменчивости цен базовых активов не соответствует рыночной оценке их опционов.
То есть, подходя к решению этой проблемы с разных сторон и используя различные математические конструкции, мы стремимся спрогнозировать (зачастую выражая это косвенным образом) одну и ту же величину–доходность будущей торговли.
Поэтому нет ничего удивительного в существовании взаимозависимости между разными критериями. Степень и форма этой зависимости оказывают непосредственное влияние на доходность опционных портфелей, формируемых методами многокритериального отбора, и должны учитываться при выборе критериев и способов их комбинирования.
|
