|
При расчете переоценки можно использовать два метода: номинальный и займ-эквивалентный. Первый используется ДЛЯ расчета номинала контрактов. Второй – ДЛЯ переоценки контрактов по рынку плюс «потенциальный риск». Последний рассматривается как 2-3 стандартных отклонения от текущей цены контракта.
Пример: текущий курс евро/доллар 0.9800. Через месяц вы ожидаете поставку 1 млн. евро по цене 0.9700. Т.е. вы должны будете поставить 970 000 долл. При использовании номинального метода ваш риск переоценки равен 1 млн. евро.
При использовании займ-эквивалентного метода ваш риск будет равен текущей переоценке 10 000 долл. [1 млн. х (0.98-0.97)] +0,015 х 1 млн. Т.е. 150 000 евро + 10 000 долл.
|
