|
Предположим, что некая компания заключила соглашение о форвардной ставке, в котором указано, что в течение трехмесячного периода, начало которого наступит через три года, она получит фиксированную ставку на уровне 4%, начисленную на основную сумму в размере одного миллиона долларов.
Если на самом деле трехмесячная ставка LIBOR будет равна 4,5%, то за три месяца величина денежного потока через 3,25 года составит
Денежный поток контрпартнера через 3,25 года составит +1250 долл., а через три года –1 236,09 долл. (все процентные ставки в примере начисляются раз в квартал.)
|
