Рейтинг брокеров бинарных опционов
2024
Зарабатывайте вместе с самыми успешными трейдерами со всего мира – в самой умной платформе для автоматического копирования сделок!

Наша
библиотека

Зарабатывайте вместе с самыми успешными трейдерами со всего мира – в самой умной платформе для автоматического копирования сделок!
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2024

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2024

Вопросы и задачи

11.1. Текущая цена акции равна 40 долл. Известно, что в конце месяца она станет равной либо 42 долл., либо 38 долл. Безрисковая процентная ставка равна 8% годовых при непрерывном начислении. Чему равна стоимость одномесячного европейского опциона "колл" с ценой исполнения, равной 39 долл.?

11.2. Опишите арбитражную аргументацию и риск-нейтральную модель, используемые для оценки европейского опциона, используя одноступенчатое биномиальное дерево.

11.3. Что собой представляет дельта фондового опциона?

11.4. Текущая цена акции равна 50 долл. Известно, что через шесть месяцев она станет равной либо 45 долл., либо 55 долл. Безрисковая процентная ставка равна 10% годовых при непрерывном начислении. Чему равна стоимость шестимесячного европейского опциона "пут" с ценой исполнения, равной 50 долл.?

11.5. Текущая цена акции равна 100 долл. Известно, что в конце каждого из последующих полугодовых периодов она увеличивается или уменьшается на 10%. Безрисковая процентная ставка равна 8% годовых при непрерывном начислении. Чему равна стоимость однолетнего европейского опциона "колл" с ценой исполнения, равной 100 долл.?

11.6. Проанализируйте ситуацию, описанную в задаче 11.5. Чему равна стоимость однолетнего европейского опциона "пут" с ценой исполнения, равной 100 долл.? Докажите, что цены европейских опционов "колл" и "пут" удовлетворяют условию паритета опционов "колл" и "пут".

11.7. Запишите формулы для вычисления параметров u и d в терминах волатильности.

11.8. Проанализируйте ситуацию, в которой изменения цены акции на протяжении срока действия европейского опциона описываются двухуровневой биномиальной моделью. Объясните, почему нельзя создать позицию по акции и опциону, которая оставалась бы свободной от риска на протяжении всего срока действия опциона.

11.9. Текущая цена акции равна 50 долл. Известно, что через два месяца она станет равной либо 53 долл., либо 48 долл. Безрисковая процентная ставка равна 10% годовых при непрерывном начислении. Чему равна стоимость двухмесячного европейского опциона "пут" с ценой исполнения, равной 49 долл.? Используйте арбитражную аргументацию.

11.10. Текущая цена акции равна 80 долл. Известно, что через четыре месяца она станет равной либо 75 долл., либо 85 долл. Безрисковая процентная ставка равна 5% годовых при непрерывном начислении. Чему равна стоимость четырехмесячного европейского опциона "пут" с ценой исполнения, равной 80 долл.? Используйте арбитражную аргументацию.

11.11. Текущая цена акции равна 40 долл. Известно, что через три месяца она станет равным либо 45 долл., либо 35 долл. Безрисковая процентная ставка равна 8% годовых при поквартальном начислении. Чему равна стоимость трехмесячного европейского опциона "пут" с ценой исполнения, равной 40 долл.? Убедитесь, что арбитражная аргументация и риск-нейтральная модель приводят к одинаковым результатам.

11.12. Текущая цена акции равна 50 долл. Известно, что через каждые три месяца в течение полугода она либо увеличивается на 6%, либо уменьшается на 5%. Безрисковая процентная ставка равна 5% годовых при непрерывном начислении. Чему равна стоимость шестимесячного европейского опциона "колл" с ценой исполнения, равной 51 долл.?

11.13. Проанализируйте ситуацию, описанную в задаче 11.12. Чему равна стоимость шестимесячного европейского опциона "пут" с ценой исполнения, равной 51 долл.? Докажите, что цены европейских опционов "колл" и "пут" удовлетворяют условию паритета опционов "колл" и "пут". Предположим, что опцион является американским. Следует ли исполнить опцион досрочно в каком-либо узле биномиального дерева?

11.14. Текущая цена акции равна 25 долл. Известно, что через два месяца она станет равным либо 23 долл., либо 27 долл. Безрисковая процентная ставка равна 10% годовых при непрерывном начислении. Предположим, что ST – цена акции в конце двухмесячного периода. Чему равна стоимость производной ценной бумаги, которая за это время приносит S2T долл.?

11.15. Вычислите параметры u, d и р при условии, что биномиальное дерево предназначено для оценки валютного опциона. Шаг по времени равен одному месяцу, внутренняя безрисковая процентная ставка равна 5% годовых, внешняя безрисковая процентная ставка равна 8% годовых, а волатильность равна 12% в год.


  Intrade Deriv Альпари
Лучшие брокеры 2024: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2024 года – компания «Deriv». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 5 тиков – до 1 года. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2024 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.