Рейтинг брокеров бинарных опционов
2021
Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Наша
библиотека

Получайте компенсацию до 100% от спреда/комиссии, взимаемых Вашим брокером, торгуя через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2021

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2021

Упражнения

15.24. Проанализируйте однолетний европейский опцион на покупку акции, цена которой равна 30 долл., цена исполнения – 30 долл., безрисковая процентная ставка равна 5%, а волатильность – 25% в год. Используя программу DerivaGem, вычислите цену опциона, а также его коэффициенты дельта, гамма, вега, тета и ро. Проверьте правильность значения коэффициента дельта, изменив цену акции до 30,1 долл. и вычислив заново цену опциона. Проверьте правильность значения коэффициента гамма, вычислив коэффициент дельта для ситуации, в которой цена акции равна ЗОЛ долл. Вычислите аналогичные вычисления для верификации коэффициентов вега, тета и ро. Используя функции программы DerivaGem Applications Builder, постройте графики зависимостей цены опциона, а также коэффициентов дельта, гамма, вега, тета и ро от цены акции.

15.25. Финансовая организация владеет следующим портфелем внебиржевых опционов на фунты стерлингов.

На рынке доступен опцион с коэффициентом дельта, равным 0,6, коэффициентом гамма, равным 1,5, и коэффициентом вега, равным 0,8.

1) Какие позиции по опциону и фунтам стерлингов обеспечивают гамма-и дельта-нейтральность инвестиционного портфеля?

2) Какие позиции по опциону и фунтам стерлингов обеспечивают вега-и дельта-нейтральность инвестиционного портфеля?

15.26. Вернемся к ситуации, описанной в задаче 15.25. Допустим, что коэффициент дельта второго опциона равен 0,1, коэффициент гамма – 0,5, а коэффициент вега – 0,6. Как обеспечить дельта-, гамма- и вега-нейтральность инвестиционного портфеля?

15.27. Депозитный сертификат, предлагаемый банком, гарантирует, что доход, полученный инвестором на протяжении шести месяцев, будет 1) больше нуля и 2) равен 40% дохода, полученного благодаря изменению фондового индекса. Инвестор планирует вложить в эти сертификаты 100000 долл. Опишите выигрыш инвестора, интерпретируя сертификат как опцион на фондовый индекс. Выгодна ли эта сделка для инвестора, если безрисковая процентная ставка равна 8% годовых, дивидендная доходность индекса равна 3% годовых, а волатильность индекса равна 25% в год?

15.28. Формула для вычисления цены европейского фьючерсного опциона "колл" F0 из главы 14 имеет вид

где

а К, r, Т и σ – цена исполнения, процентная ставка, время, оставшееся до истечения срока действия опциона, и волатильность соответственно.

1) Докажите, что

2) Докажите, что коэффициент дельта цены опциона по отношению к цене фьючерса равен

3) Докажите, что коэффициент вега цены опциона равен

4) Докажите формулу для вычисления коэффициента ро для фьючерсного опциона "колл", приведенную в конце раздела 15.9. Коэффициенты дельта, гамма, тета и вега фьючерсного опциона "колл" совпадают с соответствующими коэффициентами опциона на покупку акции с доходностью q, где величина q заменяется величиной r, а величина S0 – величиной F0. Объясните, почему это утверждение перестает быть верным для коэффициента ро, характеризующего фьючерсный опцион "колл".

15.29. Используя программу DerivaGem, проверьте справедливость формулы (15.7) для опциона, рассмотренного в разделе 15.1. (Подсказка: программа DerivaGem вычисляет величину коэффициента тета в расчете на календарные дни, а в формуле (15.7) коэффициент тета указан в расчете на год.)

15.30. Используя функции программы DenvaGem Application Builder, воспроизведите табл. 15.2. (Обратите внимание на то, что в табл. 15.2 позиция но акции округлена до сотни штук.) Вычислите еженедельные значения коэффициентов гамма и тета, характеризующих эту позицию. Вычислите еженедельное изменение стоимости портфеля и проверьте справедливость j формулы (15.6). (Подсказка: программа DenvaGem вычисляет величину j коэффициента тета в расчете на календарные дни, а в формуле (15.6) ко- j эффициент тета указан в расчете на год.)


Яндекс.Метрика
  Intrade Binary Альпари
Лучшие брокеры 2021: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2021 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 10 секунд – до 365 дней. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2021 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!