Рейтинг брокеров бинарных опционов
2021
Инвестиции в Pre-IPO (и не только) от одного из лучших биржевых брокеров – компании «United Traders»

Наша
библиотека

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий.
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2021

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2021

18.3 Построение моделей. Суточная волатильность

18.3 Построение моделей

Основной альтернативой методу исторического моделирования является метод построения моделей (иногда его называют также методом дисперсий и ковариа-ций). Прежде чем перейти к подробному описанию метода построения моделей, напомним единицы измерения волатильности.

Суточная волатильность

При оценке опционов время обычно измеряется годами, а волатильность актива считается годовой ("волатильность за год"). При вычислении показателя VaR с помощью построения моделей время, как правило, измеряется днями, а волатильность считается суточной ("волатильность за сутки").

Какая зависимость существует между годовой и суточной волатильностью? Обозначим годовую волатильность актива через σyr а суточную – через σday. Предполагая, что год состоит из 252 операционных дней, и используя формулу (13.2), мы можем записать стандартное отклонение непрерывно начисляемой доходности актива либо как

либо как

Отсюда следует, что

т.е.

Таким образом, суточная волатильность составляет примерно 6% годовой волатильности.

Как показано в разделе 13.4, величина σday примерно равна стандартному отклонению относительного изменения цены актива в течение одного дня. При вычислении показателя VaR будем считать, что это равенство является точным. Итак, будем считать, что суточная волатильность цены актива (или другой переменной) равна стандартному отклонению ее процентного изменения в течение одного дня.

В следующих разделах будем предполагать, что значения суточной волатильности и коэффициенты корреляции нам известны. Способы их вычисления приведены в главе 19.


Яндекс.Метрика
  Intrade Binary Альпари
Лучшие брокеры 2021: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2021 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 10 секунд – до 365 дней. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2021 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  Приветственный бонус в размере $30 от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»