Рейтинг брокеров бинарных опционов
2021
Получайте компенсацию до 100% от спреда/комиссии, взимаемых Вашим брокером, торгуя через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).

Наша
библиотека

Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2021

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2021

Вопросы и задачи

19.1. Опишите модель экспоненциально взвешенного скользящего среднего (EWMA) для оценки волатильности ретроспективных данных.

19.2. В чем заключается разница между моделью экспоненциально взвешенного скользящего среднего и моделью GARCH(1,1) при оценке волатильности?

19.3. Предположим, что последняя оценка волатильности актива равна 1,5%, а цена актива на момент закрытия вчерашних торгов равна 30,00 долл. Параметр Л в модели EWMA равен 0,94. Допустим, что цена актива в момент закрытия торгов сегодня оказалась равной 30,50 долл. Как это повлияет на волатильность, вычисленную по модели EWMA?

19.4. Для предсказания волатильности компания использует модель EWMA. Она решила изменить параметр λ и установить его равным не 0,95, а 0,85. Как это повлияет на точность прогнозов?

19.5. Волатильность определенного рыночного показателя равна 30% в год. Постройте 99%-ный доверительный интервал для уровня относительных изменений этого показателя.

19.6. Для предсказания волатильности компания использует модель GARCH(1,1), в которую входят три параметра: ω, α и β. Как повлияет на точность оценок небольшое изменение каждого из этих параметров при условии, что остальные параметры модели остаются неизменными?

19.7. Предположим, что последняя оценка волатильности обменного курса доллар США-фунт стерлингов равна 0,6%, а валютный курс по состоянию на 16:00 вчерашнего дня был равен 1,5000 долл. Параметр А в модели EWMA равен 0,9. Допустим, что сегодня валютный курс по состоянию на 16:00 был равен 1,4950 долл. Как это повлияет на волатильность, вычисленную по модели EWMA?

19.8. Предположим, что в момент закрытия вчерашних торгов фондовый индекс S&P 500 был равен 1 040, а суточная волатильность индекса равна 1%. Параметры модели GARCH(1,1) равны ω = 0,000002, α = 0,06 и β = 0,92. Чему равна новая оценка волатильности, если в момент закрытия сегодняшних торгов фондовый индекс был равен 1 060.

19.9. Допустим, что текущие значения суточной волатильности активов А и В равны 1,6 и 2,5% соответственно. Цены этих активов, зафиксированные в момент закрытия вчерашних торгов, равны 20 и 40 долл. Оценка коэффициента корреляции между значениями доходности обоих активов равна 0,25. Параметр Л, используемый в модели EWMA, равен 0,95.

1) Вычислите текущую оценку ковариации между активами.

2) Предположим, что цены активов в момент закрытия сегодняшних торгов равны 20,5 и 40,5% соответственно. Вычислите новую оценку корреляции.

19.10. Параметры модели GARCH(1,1) равны ω = 0,000004, α = 0,05 и β = 0,92. Чему равна долговременная средняя волатильность и какое уравнение описывает возвращение дисперсии к долговременной средней дисперсии? Предположим, что текущее значение волатильности равно 20% в год. Чему равно значение волатильности, ожидаемое через 20 дней?

19.11. Допустим, что текущие значения суточной волатильности активов X и Y равны 1,0 и 1,2% соответственно. Цены этих активов, зафиксированные в момент закрытия вчерашних торгов, равны 30 и 50 долл. Оценка коэффициента корреляции между значениями доходности обоих активов равна 0,50. Корреляция и волатильность вычисляются по модели GARCH(1,1). Параметры модели равны α = 0,04 и β = 0,94. Для корреляции параметр ω равен 0,000001, а для волатильности – 0,000003. Допустим, что цены обоих активов в момент закрытия сегодняшних торгов были равны 31 и 51 долл. Чему равна оценка корреляции?

19.12. Предположим, что последняя оценка суточной волатильности фондового индекса FTSE (измеренного в фунтах стерлингов) равна 1,8%, а суточная волатильность обменного курса доллар США-фунт стерлингов равна 0,9%. Допустим также, что коэффициент корреляции между индексом FTSE и обменным курсом доллар США-фунт стерлингов равен 0,4. Чему равна волатильность индекса FTSE 100 в переводе на доллары США? Будем считать, что обменный курс доллар США-фунт стерлингов измеряется количеством долларов США за один фунт стерлингов. (Подсказка: если Z = XY, то относительное изменение величины Z приближенно равно сумме относительных изменений величин X и Y.)

19.13. Допустим, что в задаче 19.12 коэффициент корреляции между индексом S&P 500 (измеренным в долларах) и индексом FTSE 100 (измеренным в фунтах стерлингов) равен 0,7, между индексом S&P 500 и обменным курсом доллар-фунт стерлингов – 0,3, а суточная волатильность индекса S&P 500 равна 1,6%. Чему равен коэффициент корреляции между индексом S&P 500 и индексом FTSE 100 в переводе на доллары? (Подсказка: ковариация между переменными X + Y и Z равна сумме ковариации между переменными X и Z и ковариации переменных Y и Z.)

19.14. Докажите, что модель GARCH(1,1)

в уравнении (19.9) эквивалентна модели стохастической волатильности

где время измеряется сутками, V – дисперсия цены актива и

Как выглядит модель стохастической волатильности, если время измеряется годами? (Подсказка: переменная un-1 представляет собой доходность актива за время Δt. Предположим, что она имеет нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и стандартным отклонением σn-1. Отсюда следует, что математические ожидания величин u2n-1 и u4n-1 равны σ2n-1 и 3σ4n-1 соответственно.)


Яндекс.Метрика
  Intrade Binary Альпари
Лучшие брокеры 2021: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2021 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 5 тиков – до 1 года. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2021 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  «Приветственный» бонус в размере $30 от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»