|
В пакетный своп кредитных дефолтов (basket credit default swap) входит большое количество базовых компаний.
Суммарный пакетный своп кредитных дефолтов (add-up basket credit default swap) приносит выигрыш, если хотя бы одна из компаний, входящих в пакет, объявляет дефолт. Пакетный своп первого кредитного дефолта (first-to-default basket credit default swap) приносит выигрыш, если дефолт объявляет первая из базовых компаний. Пакетный своп второго кредитного дефолта (second-to-default basket credit default swap) приносит выигрыш, если дефолт объявляет вторая из базовых компаний. Пакетный своп п-го кредитного дефолта (nth-to-default basket credit default swap) приносит выигрыш, если дефолт объявляет n-я из базовых компаний.
Выигрыш выплачивается точно так же, как и по обычному свопу кредитных дефолтов. После объявления дефолтов осуществляются соответствующие расчеты, а после этого своп завершается, и все выплаты прекращаются.
|
