Рейтинг брокеров бинарных опционов
2021
Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий.

Наша
библиотека

Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2021

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2021

Вопросы и задачи

25.1. Как определяется рыночная цена риска, связанного с переменной, не являющейся стоимостью инвестиционного актива?

25.2. Предположим, что рыночная цена риска, связанного с золотом, равна нулю, стоимость хранения золота равна 1% в год, а безрисковая процентная ставка равна 6% годовых. Чему равна ожидаемая скорость роста стоимости золота, если золото не приносит дохода?

25.3. Рассмотрим две ценные бумаги, зависящие от одного и того же рыночного показателя. Ожидаемая доходность этих ценных бумаг равна 8 и 12% соответственно. Волатильность первой ценной бумаги равна 15%. Мгновенная безрисковая процентная ставка равна 4%. Чему равна волатильность второй ценной бумаги?

25.4. Единственной целью нефтяной компании является добыча нефти на небольшом месторождении в Техасе. Ее стоимость, в основном, зависит от двух стохастических переменных: цены на нефть и объема разведанных запасов нефти. Какой характер имеет зависимость рыночной цены риска от второй переменной: положительный, отрицательный или нейтральный?

25.5. Выведите дифференциальное уравнение для стоимости дериватива, зависящего от двух ценных бумаг, не приносящих дивидендов, сформировав инвестиционный портфель, свободный от риска, состоящий из дериватива и двух ценных бумаг.

25.6. Предположим, что процентная ставка x описывается стохастическим процессом

где a, x0 и c – положительные константы. Допустим также, что рыночная цена риска, связанного с переменной x, равна А. Какой стохастический процесс описывает поведение переменной x в традиционных риск-нейтральных условиях?

25.7. Докажите, что если доходность ценных бумаг f равна q, то равенство (25.9) принимает вид μ + q – r = λσ. (Подсказка: создайте новую ценную бумагу f*, не приносящую дохода, предполагая, что весь доход, полученный по ценной бумаге f, реинвестируется в нее же.)

25.8. Докажите, что если доходности ценных бумаг f и g равны qf и qg соответственно, то равенство (25.15) принимает вид

(Подсказка: создайте две новые ценные бумаги f* и g*, не приносящие дохода, предполагая, что весь доход, полученный по ценным бумагам f и g, реинвестируется в них же.)

25.9. “Ожидаемая будущая величина процентной ставки в риск-нейтральных условиях больше, чем в действительности.” Какие выводы следуют из этого утверждения по отношению к рыночной цене риска, связанного 1) с процентной ставкой или 2) стоимостью облигации? Верно ли это высказывание? Аргументируйте свои выводы.

25.10. Переменная S представляет собой стоимость инвестиционного актива с доходностью q, номинированной в валюте А. Следовательно, процесс

описывает поведение переменной S в реальном мире. Опишите процесс, которому подчиняется переменная S в перечисленных ниже условиях (при необходимости можно ввести новые переменные).

1) Традиционные риск-нейтральные условия относительно валюты А.

2) Традиционные риск-нейтральные условия относительно валюты В.

3) Форвардные риск-нейтральные условия относительно облигации с нулевым купоном, номинированной в валюте А, срок обращения которой истекает в момент Т.

4) Форвардные риск-нейтральные условия относительно облигации с нулевым купоном, номинированной в валюте В, срок обращения которой истекает в момент Т.

25.11. Объясните разницу между определением форвардной процентной ставки и форвардных величин других переменных, таких как цена акции, цена товара или обменный курс.

25.12. Докажите результат, изложенный в разделе 25.5, если поведение переменных f и g описывается следующими стохастическими процессами.

где величины dzi не коррелируют друг с другом, а отношение f/g является мартингалом, описывающим переменную λi = σg, i.

25.13. Докажите равенство (25.33) из раздела 25.7.

25.14. Докажите, что если w = h/g, а переменные h и g зависят от п винеровских процессов, то i-й компонент волатильности переменной w равен разности между i-м компонентом волатильности переменной h и i-м компонентом волатильности переменной g. Используя этот результат, докажите, что если σU является волатильностью переменной U, а σV является волатильностью переменной V, то волатильность переменной U/V равна √σU2 + σV2 – 2ρσUσV;. (Подсказка: используйте результат, изложенный в сноске 7.)


Яндекс.Метрика
  Intrade Binary Альпари
Лучшие брокеры 2021: Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации. Один из лучших бинарных брокеров 2021 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 5 тиков – до 1 года. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2021 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года.
Содержание Далее
  Зарабатывайте трейдингом и выигрывайте призы в промо-акции «25 лет NPBFX»!