|
Мы убедились в способности критериев выбирать базовые активы, обладающие лучшим потенциалом прибыльности по сравнению с прочими вариантами. Используя это селективное качество критериев, можно по их значениям упорядочить все множество оцениваемых базовых активов (точнее, относящихся к ним комбинаций). Каждый элемент такого упорядочения будет иметь лучшие характеристики по сравнению со следующими за ним элементами.
Каким образом провести черту, отделяющую хорошие комбинации от плохих и посредственных? Иначе говоря, какое количество комбинаций, находящихся на первых местах упорядочения, следует рассматривать в качестве кандидатов на включение в инвестиционный портфель? Для ответа на этот вопрос воспользуемся методикой построения функций полезности, уже опробованной в предыдущей главе.
В данном случае аргументом функции полезности является количество выбираемых базовых активов, а значением функции является показатель, отражающий меру полезности выбора именно такого количества базовых активов.
|
