Вступительное слово
Основы опционной торговли № 1Опционы. Основные понятия
Короткие опционы CALL и PUT
Какая опционная стратегия является наилучшей?
Понимание риска и доходности
Методы вхождения в позиции (Buy-Writes и Sell-Writes)
Метод Sell-write
Никаких опционов!
Оценка корпоративных ценных бумаг как опционов
Использование модели Блэка-Шоулза
Раннее исполнение опционов
Раннее исполнение опционов PUT
Whiplash ордера
Уровни квалификации для торговли опционами
Контрольные вопросы
Основы опционной торговли № 2. Открытый интерес
Определение рычага опциона
Широкие Bid-Ask спрэды
Диаграмма прибылей и убытков
Длинный стреддл
Стратегия Ratio spread
Контрольные вопросы
Подготовка к торговле опционами № 1
Теория равновесия – эффективная рыночная теория
Типы ордеров
Временная стоимость и внутренняя стоимость опционаТипы опционов: in-the-money и out-of-the-money
Внутренняя стоимость опциона
Временная стоимость опциона
Паритет
Ошибки торговли опционами
Справедливая стоимость. Фьючерсные рынки
Справедливая стоимость. Обзор
Рыночные ограничения
Как рассчитывается справедливая стоимость?
Наиболее важная концепция
Контрольные вопросы
Подготовка к торговле опционами № 2PUT-CALL Ratio
Процент удвоения
Хеджирование
Еще раз об опционах
Хеджирование портфеля инвестора
Хеджирование без оплаты
Хеджирование без опционов
Циклы экспирации опционов
LEAPS опционы
Дополнительные вопросы
Контрольные вопросы
Статистические характеристики, используемые для анализа опционовМодель Блэка-Шоулза
Ценообразование опционов
Дельта и гамма опциона
Две компоненты, связанные с ценой опциона
Еще раз про дельту и гамму опциона
Подразумеваемая волатильность
Контрольные вопросы
Продолжение следует...
|
