Рейтинг брокеров бинарных опционов
2019
Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

Наша
библиотека

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «Forex4you». Быстрое исполнение и низкие спреды, выгодные условия торговли, более 150 инструментов для торговли на Forex, индексах, сырьевых товарах, акциях и криптовалюте.
Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2019

Как выбрать брокера бинарных опционов

Рейтинг бинарных брокеров 2019

Вайн Саймон. Опционы. Полный курс для профессионалов

 

К читателям

Предисловие

Введение

1). О деривативных инструментах

2). Деривативы и области их применения

3). Функциональная структура фирм, работающих на рынке деривативов

4). Заключение

Часть I. Базовые знания

1. Основные понятия

1.1. Ключевые термины

1.2. Определения опционов кол и пут. Специфика опционов кол

1.3. Преимущества опционов перед базовыми активами

1.4. Назначение опционов пут

1.5. Продажа опционов

Дополнительная информация к главе 1. Термины, используемые в торговле

2. Построение графиков опционов

2.1. Принципы построения графиков

2.2. Построение графиков с учетом премии

2.3. Профиль риска купленных опционов

2.4. Профиль риска проданных опционов

Дополнительная информация к главе 2. Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона

3. О Введение в опционные стратегии

Дополнительная информация к главе 3. Размер опционного контракта на разных рынках

4. Паритет опционов пут и кол

4.1. Принцип паритета опционов пут и кол

4.2. Опционы «при своих» (at-the-money), «при деньгах» (in-the-money) и «без денег» (out-of-the-money)

4.3. Внутренняя и временная стоимость

4.4. Некоторые свойства временной стоимости

Часть II. Опционные стратегии

5. Базовые стратегии

Дополнительная информация к главе 5. Трансформация форматов цен валютных опционов

6.1. Сложные опционные стратегии

6.1. Повторение стратегий

6.2. Новые стратегии

6.3. Другие стратегии

Дополнительная информация к главе 6. Терминология, используемая при торговле спрэдами и диапазонными форвардами

7. Практические навыки построения стратегий

Дополнительная информация к главе 7. Стили опционов

8. Дельта

8.1. Основные свойства дельты

8.2. Дельта и хеджирование стратегий

Дополнительная информация к главе 8. Некоторые другие производные: форварды, фьючерсы и свопы

1). Фьючерс

2). Форвард

3). Свопы

4). Валютные форварды и свопы

9. Спрэды

9.1. Альтернативный метод расчета точки окупаемости пропорциональных спрэдов

9.2. Расчеты точки окупаемости с учетом премии

Дополнительная информация к главе 9. Памятка для использования опционных стратегий

10. Использование опционов совместно со спотом

Дополнительная информация к главе 10. Советы начинающим трейдерам и специалистам по продажам

Часть III. Параметры риска опционов

11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)

11.1. Волатильность

11.2. Внутренняя и временная стоимость. Определение теты

11.3.Определение веги

11.4. Определение гаммы

Дополнительная информация к главе 11. Немного об истории опционов

12. Волатильность

12.1. Три типа волатильности

12.2. Историческая ожидаемая волатильность

12.3. Ожидаемая волатильность

12.4. Кривая волатильности

12.5. Приблизительная формула расчета волатильности

12.6. Приблизительная формула подсчета премии опциона

13. Вега

14. Тета. 14.1. Основные свойства теты

14.2. Особенности поведения теты опционов с разной дельтой

14.3. Поведение теты опционов «при деньгах» и опционов «без денег»

14.4. Влияние форвардных ставок на тету

15. Гамма

16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий

16.1. Новые свойства формулы опционного арбитража

16.2. «Синтетические позиции»

16.3. Влияние изменения форвардных ставок на дельту опциона

16.4. Соотношение цены опциона и близости цены исполнения к текущему форварду

16.5. Влияние на цену опционов изменений процентных ставок

16.6. Погрешность термина «безрисковая ставка»

16.7. Определение Ро

Дополнительная информация к главе 16. Почему дилеры по опционам на ликвидных рынках используют волатильность в качестве единицы цены?

1. Факторы, определяющие цену опциона

2). Принципы использования волатильности в качестве единицы цены

17. Динамическое хеджирование опционов

17.1. Базовые принципы хеджирования

17.2. Одинаковое поведение захеджированных опционов пут и кол в день истечения

17.3. Более сложные концепции

Дополнительная информация к главе 17. Влияние исторической волатильности на ожидаемую волатильность краткосрочных опционов

18. Подведение итогов

18.1. Факторы, влияющие на краткосрочные позиции

18.2. Факторы, влияющие на долгосрочные позиции

Дополнительная информация к главе 18. Памятка для «направленной» торговли опционами

19. Введение в экзотические опционы

19.1. Классификация

19.2. Бинарные опционы

19.3. Барьерные опционы

19.4. Более сложные виды

Дополнительная информация к главе 19. Стратегии с использованием экзотических опционов

20. Комбинированные опционы на базе экзотических опционов

20.1. «Связанный» опцион

20.2. Многоставочный форвард

20.3. Барьерный форвард (Барьерный risk-reversal)

Часть IV. Поддержание рынка (маркет-мейкинг)

21. Маркет-мейкинг: ценовая поддержка рынка

21.1. Основные понятия

21.2. Чтение ценовых листов маркет-мейкеров (pricing sheets)

21.3. Определение цены стратегий

21.4. Определение дельты для хеджирования

22. Введение в управление портфелем опционов

22.1. Основные понятия

22.2. Хеджирование безрискового портфеля

Часть V. Хеджирование – снижение рыночных рисков для производителей и потребителей

23. Хеджирование опционами

23.1. Начальные шаги в разработке программы хеджирования

23.2. Сравнение эффективности опционов со сделками спот и форвард/фьючерс

23.3. Хеджирование с использованием опционов

23.4. Заключительные шаги

Дополнительная информация к главе 23. Памятка при работе с энергетическими деривативами

24. Сложные стратегии хеджирования

Часть VI. Анализ кредитных рисков

25. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард

25.1. Сделки спот

25.2. Форвардные сделки

25.3. Неттинг

25.4. Беспоставочные (расчетные) форварды (Non-Deliverable Forwards, NDF)

Дополнительная информация к главе 25. Риск расчетов (поставки)

26. Кредитные риски опционных сделок

26.1. Краткая классификация опционов

26.2. Кредитные риски при торговле опционами

26.3. Разница между риском переоценки и риском поставки в форвардной сделке и сделке с опционами

26.4. Займ-(кредитно-) эквивалентный риск

27. Кредитные риски опционных стратегий

28. Кредитные риски экзотических опционов

29. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион-spot/forward

29.1. Динамическое (дельта-) хеджирование

29.2. Позиции с неттингом

29.3. Позиции без неттинга

29.4. Торговля форвардами против опциона

Часть VII. Управление рыночными рисками

30. Типичные ошибки контроля риска опционов

30.1. Установление лимитов на основании израсходованной премии при ведении дельта-нейтрального портфеля

30.2. Установление жестких лимитов веги по коротким периодам

30.3. Установление общих лимитов для малокоррелирующих активов

30.4. Лимитирование потерь из-за истечения опционов (тета)

30.5. Лимитирование потерь при внезапном движении спота

30.6. Использование «смайлов»

31. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска

31.1. Упрощенный подход к построению лимитов

31. 2. Установление лимитов риска с использованием VAR

31.3. VAR для портфеля

31.4. Стресс-тесты

Часть VIII. Психология торговли

32. Личностные факторы в оценке риска

32.1. Теоретический подход к персонализации риска

32.2. Индивидуальная психология и отношение к реальности

32.3. Принятие решения как преодоление собственных противоречий

33. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании

33.1. Влияние времени на оценку риска

33.2. Неправильная база анализа для прогнозов

33.3. Совет мудрого питона Каа: «Будь осторожен, вылезая из своей кожи... Обратно влезть сложно»

33.4. Чем проще – тем надежнее, чем интереснее – тем опаснее

Дополнительная информация к главе 33. Советы начинающим трейдерам

34. Проблемы со стандартными методами минимизации риска

34.1. Бесполезные «полезные» советы

34.2. Информационные потребности: королевство кривых зеркал

34.3. Противоядие как яд

34.4. Альтернативный подход

Дополнительная информация к главе 34. Психология трейдинга в притчах и поговорках

Первый урок птицы

Второй урок птицы

Третий урок птицы

О памяти

Заключение


Яндекс.Метрика
  Альпари Binary Intrade
Лучшие брокеры 2019: Бинарные опционы («Fix-Contracts») от лучшего Форекс-брокера 2019 года – компании «Альпари». Минимальный контракт – от $1, экспирация – от 30 сек. Типы опционов: «Выше/Ниже», «Касание», «Диапазон», «Спред», «Экспресс», «Турбо». Альпари – один из наиболее надежных Форекс-брокеров. Более 2 млн. клиентов из 150 стран. На рынке – с 1998 года. Один из лучших бинарных брокеров 2019 года – компания «Binary.com». На рынке – с 2000 года. Доступны опционы на основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Торговля в режиме 24/7, экспирация опционов: от 10 секунд – до 365 дней. Компания легально предоставляет услуги, в том числе, клиентам из стран Евросоюза. Бинарный брокер нового поколения. Вывод средств обычно – до 15 мин., менеджеры первыми не звонят клиентам (и не уговаривают пополнить торговый счет), бесплатный демо-счет, депозит – от $10, опционы – от $1, торговля и вывод средств – без верификации.
Скачать книгу Читать
  Уникальные торговые условия для трейдинга валютными парами USD/RUB и EUR/RUB от одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Минимальный депозит – от $10.