Рейтинг брокеров бинарных опционов
2018

Кто такие брокеры бинарных опционов Как выбрать брокера бинарных опционов Надежные брокеры бинарных опционов Честные брокеры бинарных опционов Лучшие брокеры
бинарных опционов
2018

3.11. Профиль дельты

Для человеческого глаза профиль цены на Рисунке 3.7 кажется очень ровным. Переход от низко оцениваемых опционов к высоко оцениваемым опционам постепенный. Мы знаем, почему линия является кривой — из-за изгиба, или асимметрии, которая возникает при наступлении срока истечения. Но как насчет наклона (т.е. дельты) кривой? Таким ли однородным является переход от нуля к единице?

Альпари

Дельту опциона возможно рассчитать при каждом ценовом уровне акции. Дельта опциона также является инструментом модели Блэка-Шоулза и наряду с ценами опционов, большинство информационных служб свободно предоставляют расчеты значений дельты. На Рисунке 3.8 изображена кривая дельты рассматриваемого опциона, построенная по точкам различных уровней цены акции.

Точки "А", "В" и "С" также отмечены на Рисунке 3.8. Обратите внимание, что переход дельты от значений, близких к нулю, до величин, приближающихся к единице, неравномерен. Скорость изменения дельты (наклон наклона) не является постоянной величиной. При низких и высоких ценах дельта увеличивается с меньшей скоростью, нежели при ценах, близких к цене исполнения ($100).

Но это не сразу становится очевидным при изучении исходной кривой линии цены, которая дана на Рисунке 3.7. Особенность неравномерного изменения дельты типична для всех опционов и будет подробней описана в последующих главах.


Яндекс.Метрика
  Альпари Binomo InstaForex
Лучшие брокеры 2018: Брокер «Альпари» Брокер «Binomo» Брокер «InstaForex»
Содержание Далее